Fortgeschrittene Vertiefung in die Mechanik der Finanzmärkte: Optionspreismodelle (Black-Scholes 1973 mit den 5 Inputs, Cox-Ross-Rubinstein-Binomialmodell, Greeks Delta/Gamma/Vega/Theta/Rho), strukturierte Produkte am deutschen Markt (Discount-Zertifikate, Bonus-Zertifikate, Express-Zertifikate, Reverse Convertibles — Handel über Stuttgart EUWAX und Frankfurt SCOACH, Marktvolumen 75-90 Mrd. EUR), Hochfrequenzhandel HFT und algorithmisches Trading unter MiFID II RTS 6 (Verordnung EU 2017/589) sowie Dark Pools, MTF (Multilateral Trading Facilities) und OTF (Organised Trading Facilities). Praxisnah mit Beispielen aus Deutsche Bank Strukturierte Produkte, Vontobel, BNP Paribas Markets und Citadel Securities Frankfurt.
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