Finanzmärkte Expert — Marktrisiko VaR, xVA, Liquidität, ALM, ESG und Algorithmischer Handel

Expert-Level Risk Management für Finanzmärkte unter Basel III/IV und EU-Regulierung: Marktrisiko-Modellierung (Value-at-Risk per Historical Simulation, Variance-Covariance, Monte Carlo nach Hull-White, Expected Shortfall, Stress Tests im EZB SSM), Counterparty Credit Risk (CVA/DVA/FVA — vollständiges xVA-Framework, EMIR Clearing Obligation), Liquiditätsrisiko (LCR/NSFR/KWG § 11), Asset-Liability-Management und Treasury-Steuerung, ESG-Investing und SFDR-Klassifikation, algorithmischer Handel und Marktmikrostruktur (MiFID II Art. 17). Premium-Kurs für Risk Manager, Treasury-Verantwortliche, Sell-Side-Quants und CFA-Level-III-Kandidaten. Praxisnah mit Beispielen der fiktiven Deutsche Kapitalmarkt AG (Frankfurt, 42 Mrd. EUR Bilanzsumme).