Livello avanzato di risk management finanziario nel contesto italiano: quantificazione del rischio di mercato e di credito (VaR, Expected Shortfall, stress test), copertura del rischio di tasso e di cambio tramite derivati e hedge accounting (IFRS 9 / OIC 32), framework ERM integrato (COSO ERM 2017, ISO 31000:2018) e governance del rischio finanziario. Per risk manager, CFO e controller di banche, assicurazioni e grandi imprese (Banca d'Italia, CONSOB, IVASS).
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