Risk Management Finanziario Avanzato in Italia: VaR, coperture e framework ERM

Livello avanzato di risk management finanziario nel contesto italiano: quantificazione del rischio di mercato e di credito (VaR, Expected Shortfall, stress test), copertura del rischio di tasso e di cambio tramite derivati e hedge accounting (IFRS 9 / OIC 32), framework ERM integrato (COSO ERM 2017, ISO 31000:2018) e governance del rischio finanziario. Per risk manager, CFO e controller di banche, assicurazioni e grandi imprese (Banca d'Italia, CONSOB, IVASS).